您当前的位置: 主页 > 彩霸王一句解平特 > 正文
摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度
作者:admin      发布时间:2019-09-07

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 21 日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......36

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......44

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......44

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......47

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,而非当期发生数);

  3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“公司”)是一家中外合资基金管理公司,前

  身为经中国证监会证监基金字[2003]33 号文批准设立并于 2003 年 3 月 14 日成立的巨田基金管理

  有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司等国内外机构。

  截止 2019 年 6 月 30 日,公司旗下共管理二十五只开放式基金,其中股票型基金 4 只,混合

  型基金 13 只,指数型基金 1 只,债券型基金 7 只。同时,公司还管理着多个私募资产管理计划。

  2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册;

  报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析,确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期,基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。

  经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现异常情况。

  报告期内,本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况,基金管理人未发现异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  2019 年上半年 A 股市场整体表现较好,其中上证综指上涨 19.45%,沪深 300 指数上涨 27.06%,

  创业板指上涨 20.87%。A 股市场在一季度表现较好,主要原因在于:一季度中美贸易摩擦边际缓和,同时国内财税政策向好,市场风险偏好提升;二季度 A 股市场有所回调,主要原因在于货币政策边际收紧及中美贸易摩擦加剧压制市场风险偏好。行业方面上半年食品饮料、农林牧渔、非银金融等行业涨幅靠前。

  本基金上半年维持中高仓位,一季度持仓行业较均衡,消费蓝筹和科技股均有配置;二季度科技板块受中美贸易摩擦影响有所下跌,本基金逐步加大了对优质科技个股的配置,重点加仓了安全可控、云计算和 5G 等景气度上行的个股。报告期内本基金未能跑赢业绩基准,主要原因在于

  报告期内基金份额净值增长率为 8.98%,同期业绩比较基准收益率为 21.90%。

  上半年国内 GDP 增速 6.3%,较一季度下滑 0.2%,下半年国内经济继续承压,但积极的财税政

  策及降税减费等措施有望逐步发力,经济失速下行的风险较小。从情绪面来看,中美贸易谈判继续推进,边际影响有望降低;美联储降息概率较大,全球主要经济体流动性存在进一步宽松的可能;科创板七月迎来首批上市公司,市场交易活跃度有望提升。展望 2019 年下半年,A 股市场有望存在结构性机会,以人工智能、云计算、半导体为代表的新兴产业景气度上行,存在较好的投资机会,本基金将聚焦上述方向筛选优质个股,力争实现基金资产的增值。

  本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。

  本基金管理人设有基金估值委员会,委员会由主任委员(分管基金运营部的公司领导)以及相关成员(包括研究管理部负责人、基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员)构成。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和估值方法的最终决策和日常估值的执行。

  由于基金经理、相关投资研究人员、债券信用分析师对特定投资品种的估值有深入的理解,经估值委员会主任委员同意,在需要时可以列席估值委员会议并提出估值建议,估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。

  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

  根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况,本基金本报告期未实施利润分配。

  报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—摩根士丹利华

  鑫基金管理有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独

  立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本托管人认为,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  本托管人认为,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

  摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金(下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 638 号《关于准予摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》和中国证监会基金机构监管部机构部函[2017]1173 号《关于摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》核准,由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 276,823,139.88 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 1076 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

  其中认购资金利息折合 128,071.31 份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合范围为:股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%,投资于基金合同界定的科技领先主题类股票占非现金基金资产的比例不低于 80%,权证投资比例不高于基金资产净值的 3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。

  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

  准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号

  本基金 2019 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019

  年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴

  纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,

  不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以

  2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让

  2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017

  年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

  的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,

  其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%

  计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

  (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

  注:1.本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费用的 25%归入基金资产,未归入基金资产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金赎回费两部分构成,其中赎回费不低于 25%的部分归入转出基金的基金资产。

  6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结

  2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

  注:支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

  本基金为混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日

  常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过采取主动管理的投资策略,在控制风险的基础上,通过大类产配置和个券精选,力争获取超额收益与长期资本增值。

  本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策,检查公司和基金运作的合法合规情况;公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任,其下设的风险管理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;督察长监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况;监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控制,前者负责合规及运营风险管理,后者主要负责基金投资的信用风险、市场风险以及流动性风险的监督管理;基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接管理。

  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,水果奶奶心水二论坛●什么时候艾灸合适福建读者徐女士问:我今年!且通过分散化投资以分散信用风险。

  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种

  所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。

  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

  于 2019 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

  计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。

  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

  《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要

  求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。

  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的

  基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会 认定的特殊投资组合不受该比例限制),本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。

  本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易。此外,本基金可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于

  2019 年 6 月 30 日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。

  本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与

  测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019 年 6

  月 30 日,本基金最近工作日确认的净赎回金额未超过组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现

  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

  本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、及存出保证金等。

  注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

  于 2019 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2018 年 12 月 31 日:同)。因此市场利

  率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018 年 12 月 31 日:同)。

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

  外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

  本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,结合定性分析和定量分析方法的结论,以实现大类资产的动态配置。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。

  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。此外,本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量、跟踪和控制。

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

  于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

  于第一层次的余额为 95,614,182.2 元,无属于第二层次及第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日:

  第一层次 93,752,883.95 元,无属于第二层次及第三层次的余额)。

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

  于 2019 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期内,本基金未参与股指期货交易;截至报告期末,本基金未持有股指期货合约。

  根据本基金基金合同的规定,本基金将以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

  7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“新北洋”)外,其余的没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  2018 年 9 月,新北洋收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东新北洋信

  息技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2018]60 号),对其内幕信息知情人登记不完整和未制作重大事项进程备忘录等问题采取出具警示函的监督管理措施。

  本基金投资新北洋(002376)的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况,本基金管理人进行了分析和研究,盛杰堂高手之家,认为上述事件对新北洋的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。

  7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  2019 年 3 月 28 日,孙要国先生由于个人原因辞职,离任基金管理人副总经理。基金管理人

  2019 年 4 月 26 日,王鸿嫔女士任职基金管理人总经理。基金管理人于 2019 年 4 月 27 日公

  2019 年 5 月 23 日,许菲菲女士任职基金管理人督察长。基金管理人于 2019 年 5 月 24 日公

  2019 年 6 月 14 日,于华先生由于退休离职,离任基金管理人董事长。同时自 2019 年 6 月

  14 日起,周熙先生任职基金管理人董事长。基金管理人于 2019 年 6 月 15 日公告了上述事项。

  2019 年 1 月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。

  2019 年 4 月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。

  本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

  (3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

  (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

  2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《证券交易单元租用协议》,报证券交易所办理交易单元相关租用手续。

  2 本基金招募说明书(更新)(2018 年第 2 《证券时报》 2019 年 1 月 25 日

  3 本公司关于暂停大泰金石基金销售有限公 《证券时报》 2019 年 1 月 30 日

  4 本公司关于旗下基金停牌股票估值调整情 《证券时报》 2019 年 2 月 1 日

  5 本公司关于网上交易停止受理银联通建行 《证券时报》 2019 年 2 月 2 日

  6 本公司关于旗下基金停牌股票估值调整情 《证券时报》 2019 年 2 月 22 日

  7 本公司关于旗下基金停牌股票估值调整情 《证券时报》 2019 年 3 月 6 日

  9 本公司高级管理人员变更公告 《证券时报》 2019 年 3 月 30 日

  11 本基金基金经理变更公告 《证券时报》 2019 年 4 月 22 日

  12 本公司高级管理人员变更公告 《证券时报》 2019 年 4 月 27 日

  13 本公司关于旗下部分基金参与民生银行直 《证券时报》 2019 年 5 月 16 日

  14 资管理有限公司为销售机构并参与费率优 《证券时报》 2019 年 5 月 21 日

  15 本公司高级管理人员变更公告 《证券时报》 2019 年 5 月 24 日

  16 本公司关于旗下基金参与东吴证券费率优 《证券时报》 2019 年 6 月 12 日

  17 本公司高级管理人员变更公告 《证券时报》 2019 年 6 月 15 日

  18 本公司关于旗下部分基金可参与科创板股 《证券时报》 2019 年 6 月 21 日

  19 本公司关于旗下部分基金在安信证券开通 《证券时报》 2019 年 6 月 24 日

  20 本公司关于旗下基金参与中信证券费率优 《证券时报》 2019 年 6 月 26 日

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,还可以通过基金管理人网站查阅或下载。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服天天基金客服热线

  客服邮箱:.cn人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。中国证监会上海监管局网址: